Kredītriska modelis trīs gadus ir darbojies labi. Tā atpakaļejošā pārbaude ir nevainojama, rezultāti ērti atrodas tolerances robežās, un uzņēmums tam uzticas. Apmācību laboratorijā analītiķis maina vienu apstiprinātu ievades pieņēmumu — paredzamo atgūšanas likmi aizdevumu klasei — uz mazāk ērtu vērtību. Galvenais rezultāts gandrīz nemainās. Divi segmenti mainās ļoti daudz. Analītiķim ir jāizlemj, ko tas nozīmē, ko pateikt modeļa īpašniekam un kādiem mērķiem modelis nevajadzētu tikt izmantots.
Šis ir ilustratīvs scenārijs, nevis dokumentēts klienta gadījums. Tas parāda prasmes, kas jāattīsta modeļu riska apmācību vingrinājumos: pieņēmumu pārbaude, ierobežojumu skaidrošana un lēmuma pamatošana, ja modelis izskatās stabils. Šī rokasgrāmata ir paredzēta riska apmācību vadītājiem un atbilstības un modeļu riska vadītājiem, kuri ir atbildīgi par atbildēm. Tajā aplūkota tikai apmācību izstrāde. Apmācības vingrinājums neapstiprina reālu finanšu modeli, un modeļu riska speciālistam pirms lietošanas jāpārskata katrs gadījums.
Kas ir modeļu riska apmācības vingrinājumi?
Modeļa riska apmācības vingrinājumi ir strukturēti praktiski uzdevumi, kuros analītiķi analizē modeli, parasti vienkāršotu vai sintētisku, mainot pieņēmumus un ievades datus, pēc tam interpretē notikušo un izskaidro modeļa atbalsta ierobežojumus. Stresa testēšanas laboratorija ir praktiska šī procesa forma: drošs modelis, apstiprinātu izmaiņu kopums un prasība pamatot secinājumus.
Īsi fakti
| jautājums | Īsā atbilde |
|---|---|
| Kāds ir uzdevums? | Pārbaudiet pieņēmumus un izskaidrojiet modeļa ierobežojumus. |
| Kādu rezultātu tu iegūsti? | Stresa testu kvalitāte un neizdevušos testu interpretācija. |
| Vai laboratorija apstiprina dzīvu modeli? | Nē. Tā māca metodi, izmantojot drošu vai sintētisku modeli. |
| Kas apstiprina lietu? | Modeļa riska speciālists, nevis treneris. |
| Dzīvot vai strādāt patstāvīgi? | Koncepciju un rīku apguve notiek patstāvīgi, interpretācija notiek klātienē vai ar vadītāja palīdzību. |
| Ko nevar labot ar treniņiem? | Vāja pārvaldība, laika trūkums apstrīdēt un neskaidra atbildība. |
| Kā tu zini, ka tas nostrādāja? | Jauns modeļa gadījums vai uzraudzīta pārskatīšana pēc pārtraukuma, kas novērtēta atbilstoši rubrikai. |
1. Aprakstiet veiktspējas problēmu
Sāciet ar lēmumu. Kas analītiķim jādara, ja modelis izskatās labi? Uzrakstiet to kā vienu teikumu, kurā iekļauti darbības vārdi: "Mainiet apstiprinātu pieņēmumu, novērojiet izmaiņas, paskaidrojiet ierobežojumus, ko tas atklāj, un norādiet, kam modelis būtu un kam nevajadzētu tikt izmantots."
Uzraugi nosauc šo prasmi. ASV Federālā rezervju sistēma un Valūtas kontroliera birojs izdod SR 11-7, Uzraudzības norādījumi par modeļu riska pārvaldību, 2011. gada 4. aprīlī. Tajā modeļa risks tiek raksturots kā iespējamība, ka lēmumi, kas balstīti uz nepareiziem vai nepareizi izmantotiem modeļa rezultātiem, varētu radīt nelabvēlīgas sekas, un "efektīva apstrīdēšana" tiek saukta par vadošo principu: kritiska analīze, ko veic objektīvas, informētas puses, kuras var noteikt modeļa ierobežojumus un pieņēmumus un veikt atbilstošas izmaiņas. Tās ir ASV vadlīnijas, nevis noteikums katrai jurisdikcijai, tāpēc pārbaudiet prasības, kas uz jums attiecas. Tas ir detalizēts apraksts par sniegumu, ko apmācībai vajadzētu veidot.
2. Diagnosticējiet mācīšanās un konteksta nepilnības
Salīdziniet amata prasības ar to, ko jūsu pašreizējās apmācības prakses un novērtējumi sniedz.
- Ko analītiķi praktizē tagad? Ja apmācība ir lekcija par modeļa pārvaldību plus dokumentācijas kontrolsaraksts, viņi ir apguvuši vārdu krājumu. Viņi nav praktizējuši modeļa apzinātu sagraušanu.
- Kāda ir kognitīvā prasība? Blūma pārskatītajā taksonomijā testa veikšana ir lietojumprogramma, modeļa neizdošanās iemeslu interpretācija ir analīze, modeļa piemērotības lietošanai noteikšana ir novērtēšana, un jauna stresa testa izstrāde ir izveide. Mūsu ceļvedis mācību aktivitāšu saskaņošana ar Blūma taksonomiju paskaidro, kā lasīt šīs prasības.
- Vai ceļā ir kaut kas cits, nevis prasmes? Vispirms pārbaudiet personāla nodrošinājumu, rīkus un procedūras. Ja analītiķiem nav laika apstrīdēt, nav piekļuves modeļa pieņēmumiem vai nav iespējas izvirzīt ierobežojumu, laboratorija nemainīs to, kas notiek pirmdien.
- Vai izaicinājums ir apsveicams? Ja modeļa izaicināšana nozīmē tā īpašnieka kritizēšanu, cilvēki klusēs. Pirms trenēšanās vienojieties par to, kā izaicinājums tiks uztverts.
3. Izstrādājiet mērķtiecīgu sagatavošanos un praksi
Piešķiriet katram posmam savu uzdevumu.
Sagatavošanās: pārbaudiet priekšnosacījumus. Īsa, patstāvīgi veicama diagnostika par modeļa mērķi, tā galvenajiem ievades datiem un laboratorijai nepieciešamajām statistiskajām idejām. Šāda veida atsaukšanas pārbaude apstiprina tikai priekšnosacījumus. Neziņojiet par to kā spēju.
Prakse: modeļu stresa testēšanas laboratorijas. Izveidojiet nelielu, drošu modeli vai izmantojiet apstiprinātu sintētisku modeli un sniedziet studentiem apstiprinātu izmaiņu izvēlni. Trīs vingrinājumi pieaugošā pieprasījuma secībā:
- Mainiet vienu pieņēmumu. Mācību dalībnieks pārvieto vienu apstiprinātu ievades vērtību un reģistrē, kuras izvades vērtības pārvietojas, par cik lielu daļu un kuras nepārvietojas.
- Atrodiet segmentu, kuru tas pārtrauc. Skolēns skatās zem virsraksta numura un atrod, kur modelis ir vismazāk stabils, un pēc tam norāda, kam viņš to neizmantotu.
- Izstrādājiet nākamo testu. Skolēns ierosina veikt papildu stresa testu, pasaka, kāds rezultāts mainītu viņa viedokli un cik izmaksātu tā veikšana.
Ar lēmumiem saistītas atsauksmes. "Jūs ziņojāt par virsraksta izmaiņām un nepārbaudījāt divus segmentus, kas mainījās visvairāk" ir noderīgāka nekā vērtējums. Nosauciet lēmumu, izmantotos vai neizmantotos pierādījumus un apstiprināto kritēriju.
Tiešraides instruktora ievade vai asinhrona pārskatīšana? Tiešraides ievade sniedz vislielāko vērtību, ja modeļa riska speciālists paskaidro, kāpēc ierobežojums ir svarīgs vai kāpēc tests bija vājš. Asinhrona pārskatīšana ir pietiekama koncepcijām, testa rezultātu pārbaudei pret atslēgu un rakstiskiem ierobežojumu apgalvojumiem, ko speciālists var izlasīt vēlāk. Bieži vien tiek apvienota patstāvīga sagatavošanās, vadīta laboratorijas nodarbība un pēc tam pieredzējušāka kolēģa uzraudzīta reāla modeļa pārbaude.
4. Izstrādājiet reālistisku piemēru
Ilustratīvi. Modeļa riska speciālistam pirms lietošanas ir jāapstiprina gadījums un jāatbild uz kritērijiem.
Lieta. Vienkāršotajā kredītu zaudējumu modelī paredzamā atgūšanas likme ir 60 procenti. Atpakaļejošā pārbaude ir tīra. Apstiprinātais stress maina likmi uz 40 procentiem nenodrošinātiem kredītiem. Portfeļa zaudējumu aplēse kopumā palielinās par 4 procentiem. Divi segmenti, abi mazo uzņēmumu nenodrošinātie kredīti, pieaug par vairāk nekā 30 procentiem.
Uzdevums. Students norāda, ko tests parāda, izskaidro ierobežojumus un iesaka lēmumu.
Pirmais mēģinājums. "Kopējās izmaiņas ir tikai 4 procenti, tāpēc modelis ir noturīgs pret šo pieņēmumu."
Atsauksmes un mēģinājums vēlreiz. Koordinators jautā, kuri segmenti ir visvairāk mainījušies, cik lieli tie ir portfelī un ko slēpj kopējais skaitlis. Atkārtotā mēģinājuma laikā tiek jautāts par interpretāciju, ierobežojumiem un ieteikumiem.
Spēcīgāks mēģinājums. "Galvenais skaitlis mainās maz, jo skartie segmenti veido nelielu portfeļa daļu. Tajos aplēse palielinās par vairāk nekā 30 procentiem, tāpēc modelis ir ļoti jutīgs pret atgūšanas pieņēmumu mazo uzņēmumu nenodrošinātajiem aizdevumiem. Es nepaļautos uz vienu 60 procentu skaitli šiem segmentiem. Es ieteiktu segmentu līmeņa atgūšanas pieņēmumus un dokumentētu jutīguma diapazonu, un es modeļa īpašniekam pateiktu, ka esmu pārbaudījis tikai vienu ievades datu. Es neesmu pārbaudījis korelāciju vai datu kvalitāti."
Kāpēc katra atbilde ir aizstāvama vai nepilnīga. Vērtējiet katru pēc apstiprinātajiem kritērijiem, nevis pēc koordinatora vēlmēm. Pirmajā mēģinājumā nolasa apkopoto informāciju un apstājas. Spēcīgākajā mēģinājumā tiek atrastas modeļa jutīguma vietas, norādīts ar lietojumu saistīts ierobežojums, ieteikta ierobežota darbība un norādīts, kas vēl nav pārbaudīts. Tas neapgalvo, ka modelis ir nepareizs.
5. Novērtējiet spējas un plānojiet nodošanu
Spēju pierādījums ir atbilde uz jaunu modeļa gadījumu, ko students vēl nav redzējis. Novērtējiet īsu kritēriju skalu no 0 līdz 2, kas definēta kopā ar jūsu speciālistu. Mūsu ceļvedis... spriestspējas un problēmu risināšanas novērtēšana apmācībās aptver enkurus un kalibrējošos vērtētājus.
| Kritērijs | Novērojami pierādījumi |
|---|---|
| Uzdevuma izpilde | Veic apstiprinātus stresa testus un reģistrē darbību un tās pamatojošos pierādījumus. |
| Pamatojums | Izskaidro, kas neizdevās, kādus ierobežojumus tas parāda un kas nav pārbaudīts, tostarp neizdošanās interpretāciju. |
| Robežas | Izmanto apstiprinātas procedūras un meklē palīdzību, ja trūkst informācijas vai pilnvaru. |
Enkuri: 0 nozīmē, ka nav vai nav atbalstīti, 1 nozīmē daļējus ar būtiskiem izlaidumiem un 2 nozīmē pilnīgus un pamatotus atbilstoši saskaņotajiem kritērijiem. Definējiet kritiskās kļūdas atsevišķi, piemēram, stresa testa rezultātu uzrādīt kā reāllaika modeļa validāciju, lai labs kopējais rezultāts to nevarētu noslēpt. Šī rubrika ir ierosināts sākumpunkts, nevis validēts gatavības standarts.
Darba vietas uzraudzība. Pēc piemērota laika perioda piedāvājiet jaunu modeļa gadījumu vai pārskatiet uzraudzītu izaicinājumu reāllaikā esošajam modelim un salīdziniet to ar sākotnējo līmeni pēc tiem pašiem diviem rādītājiem: stresa testu kvalitāte un neveiksmes interpretācija. Iepriekš definējiet populāciju, saucēju un laiku, kā arī pierakstiet, kurus gadījumus cilvēki redzēja apmācībā, lai jūs varētu atšķirt atcerēto gadījumu no pārcelšanas.
Kādi pierādījumi liecinātu, ka apmācība ir izdevusies?
Meklējiet analītiķus, kuri, izmantojot modeli, ko viņi nav redzējuši, apzināti maina pieņēmumu, skatās zem virsraksta, norāda ar lietojumu saistītu ierobežojumu un pasaka, ko viņi nav testējuši. Pievienojiet to, ko parāda viņu izaicinājumu piezīmju pārskats: konkrētus ierobežojumus, nevis vispārīgus brīdinājumus.
Esiet uzmanīgi ar tādiem rezultātiem kā konstatēto atradumu skaits. Jauna modeļu inventarizācija, regulējošā pārbaude vai izmaiņas darba pārskatītājā varētu tos pārvietot vienā periodā. Vairāk konstatējumu varētu nozīmēt asāku izaicinājumu vai mainītu slieksni, tāpēc pirms apmācības ieskaitīšanas pārbaudiet.
Kur palīdz interaktīva piegāde
Interaktīvie formāti palīdz, ja ikvienam ir jāapņemas izteikt prognozi, pirms grupa redz rezultātu. Tiešraides sesijā vadītājs var aprakstīt izmaiņas, lūgt katram analītiķim paredzēt, kuri rezultāti mainīsies, un pēc tam atklāt rezultātu, kas atklāj, cik lielā mērā intuīcija un modelis atšķiras. Tās pašas lietas var tikt risinātas patstāvīgi kā sagatavošanās process. AhaSlides atbalsta interaktīvu mācīšanos un pāreju starp tiešraides un patstāvīgu mācīšanu. Pārbaudiet jebkuru autorēšanas, atsauksmju vai atskaišu sniegšanas funkciju, uz kuru plānojat paļauties savā darbplūsmā. Uztveriet simulatorus, virtuālo realitāti, mākslīgo intelektu un sistēmu integrācijas kā ārējus vai neapstiprinātus, līdz esat redzējis tos darbojamies. Laboratorijas darbs uz droša modeļa ir prakse, nevis tiešraides modeļa validācijas aizstājējs.
Ko apmācība neatrisinās
- Vāja pārvaldība. Ja neviens nepieder pie izaicinājuma turpmākajiem pasākumiem, secinājumi zaudēs spēku. Vispirms vienojieties par īpašniekiem.
- Nav laika izaicinājumiem. Cilvēki, kuru caurlaidspēja tiek mērīta, neveiks papildu testus.
- Slēgti modeļi. Ja analītiķi neredz pieņēmumus, viņi tos nevar pārbaudīt.
- Pierādījumu ierobežojumi. Rezultāts, kas iegūts, pamatojoties uz noteiktu gadījumu kopumu, neapraksta katru izaicinājumu, ko analītiķis izvirzīs, un neviens apmācības vingrinājums neapstiprina reālu finanšu modeli.
Nosauciet tos sponsoriem jau laikus un vienojieties, kurš katru salabos.
Biežāk uzdotie jautājumi
Kas ir modeļu riska apmācības vingrinājumi?
Praktiski uzdevumi, kuros analītiķi maina pieņēmumus drošā modelī, interpretē izmaiņas un izskaidro modeļa ierobežojumus un atbilstošus lietojumus.
Vai apmācību laboratorija var validēt reāllaika modeli?
Nē. Laboratorijā metode tiek mācīta, izmantojot drošu vai sintētisku modeli. Reālā modeļa validācija notiek saskaņā ar jūsu pašu pārvaldības sistēmu un attiecīgajām vadlīnijām.
Vai analītiķiem ir jāprogrammē kods, lai vadītu šīs laboratorijas?
Ne obligāti. Pietiek ar izklājlapas modeli vai apstiprinātu rīku ar stresa izmaiņu izvēlni. Apgūstamā prasme ir interpretācija, nevis programmēšana.
Kā jūs godīgi novērtējat izaicinājumu prasmes?
Izmantojiet jaunu gadījumu, īsu rubriku un saskaņotus pamatprincipus, un pieaiciniet modeļa riska speciālistu kalibrēt vērtēšanu.
Kur sākt
Palūdziet modeļa riska speciālistam vienu nelielu, drošu modeli un trīs apstiprinātas pieņēmumu izmaiņas. Izstrādājiet trīs kritēriju rubriku, veiciet vingrinājumu "mainiet vienu pieņēmumu" ar vienu komandu un pēc tam novērtējiet jaunu gadījumu, pirms to ieviešat.
Lai uzzinātu, kā šāda “paredzēt un pēc tam atklāt” laboratorija varētu darboties tiešsaistē un pēc tam atkārtoti izmantot patstāvīgi, izpētiet AhaSlides.
