การประเมินการจำลองการบริหารความเสี่ยง: วิธีการตัดสินคุณภาพการตัดสินใจก่อนที่จะมีการลงทุนจริง

คุณสามารถประเมินการตัดสินใจด้านความเสี่ยงได้ก่อนที่จะลงทุนจริง แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อคุณพิจารณาเหตุผลและการตรวจสอบขีดจำกัด ไม่ใช่ผลกำไรที่ได้จากการจำลอง ผู้เรียนอาจได้เงินจากการจำลองด้วยโชค และเสียเงินจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด ดังนั้นผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวจึงบอกอะไรคุณได้น้อย คู่มือนี้จะแสดงวิธีการสร้างการประเมินการจำลองการบริหารความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน กรณีศึกษาที่ทำสำเร็จแล้วพร้อมโอกาสแก้ไข และกรณีศึกษาใหม่ที่ตรวจสอบการโอนเงิน

เอกสารนี้เขียนขึ้นสำหรับหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมด้านความเสี่ยง และสำหรับผู้นำด้านอาชญากรรมทางการเงินหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่ต้องตัดสินใจว่าบุคคลใดพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่แท้จริงหรือไม่ เอกสารนี้ครอบคลุมเฉพาะการออกแบบการฝึกอบรมเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน และทุกกรณี ข้อจำกัด และเกณฑ์ ควรได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และตกลงให้สอดคล้องกับนโยบายของคุณเอง

ข้อเท็จจริงด่วน

1. อธิบายปัญหาด้านประสิทธิภาพ

เริ่มต้นจากภารกิจ ไม่ใช่หลักสูตร บทบาทนี้ต้องประเมินการตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจน: ชั่งน้ำหนักความเสี่ยงของแต่ละทางเลือก ตรวจสอบกับข้อจำกัดที่มีอยู่ บันทึกเหตุผล และแจ้งผู้บริหารเมื่อขาดข้อมูลหรืออำนาจหน้าที่

นี่คือตัวอย่างกรณีศึกษา โต๊ะทำงานหนึ่งกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยมีตัวเลือกที่สามารถตัดสินใจได้ 3 วิธี วิธีแรกคือลดความเสี่ยงลงอย่างรวดเร็วและยอมรับการขาดทุนเล็กน้อย วิธีที่สองคือถือครองและป้องกันความเสี่ยงในบางส่วนของตำแหน่งการลงทุน และวิธีที่สามคือเพิ่มการลงทุนโดยเชื่อว่าตลาดจะกลับมาสู่จุดเดิม แต่ละวิธีมีเหตุผลรองรับ และแต่ละวิธีก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนแตกต่างกัน ไม่มีวิธีใดถูกระบุว่า "ถูกต้อง" ล่วงหน้า สิ่งที่แยกผู้เรียนรู้ที่พร้อมออกจากผู้ที่ไม่พร้อมคือวิธีการเลือกและวิธีการอธิบายทางเลือกนั้น นี่เป็นสถานการณ์สมมติ ไม่ใช่เหตุการณ์จากลูกค้า และควรแยกออกจากคำแนะนำทางการเงินใดๆ ที่เกิดขึ้นจริง

2. วิเคราะห์ช่องว่างด้านการเรียนรู้และบริบท

ก่อนที่คุณจะสร้างแบบจำลองสถานการณ์ ให้เปรียบเทียบสิ่งที่บทบาทนั้นต้องทำกับแบบทดสอบการฝึกอบรมและการประเมินผลในปัจจุบัน แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะทดสอบความจำ ส่วนกรณีศึกษาที่ให้คะแนนตามเกณฑ์จะทดสอบการประยุกต์ใช้และการประเมินผล คู่มือของเราเกี่ยวกับ การจับคู่กิจกรรมการเรียนรู้กับอนุกรมวิธานของบลูม อธิบายวิธีการอ่านความแตกต่างนั้น

จากนั้นให้มองหาสาเหตุที่การฝึกอบรมแก้ไขไม่ได้:

• ขีด จำกัด มีการเขียนข้อจำกัดความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ และทุกคนอ่านข้อกำหนดเหล่านั้นในลักษณะเดียวกันหรือไม่? (คณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงิน) หลักการสำหรับกรอบการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ (2013) ถือว่าขีดจำกัดความเสี่ยงเป็นหนึ่งในสี่ด้านที่สถาบันจำเป็นต้องทำให้ถูกต้อง ควบคู่ไปกับกรอบการทำงาน คำแถลงเกี่ยวกับความต้องการ และบทบาทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง หากขีดจำกัดไม่ชัดเจน การจำลองสถานการณ์จะยิ่งทำให้เห็นชัดเจนขึ้น
• เครื่องมือ ผู้คนสามารถเห็นความเสี่ยงของตนเองได้อย่างรวดเร็วในระบบจริงหรือไม่?
• อำนาจ. ผู้เรียนรู้หรือไม่ว่าเมื่อใดควรแจ้งเรื่องไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และควรแจ้งกับใคร?
• การปฏิบัติ พวกเขาเคยโทรแจ้งผลตอบรับแบบนี้มาก่อนหรือไม่?

มีเพียงข้อสุดท้ายเท่านั้นที่เป็นช่องว่างด้านการฝึกอบรมที่ตรงไปตรงมา ระบุชื่อข้ออื่นๆ ให้กับผู้สนับสนุนและตกลงกันว่าใครเป็นเจ้าของแต่ละข้อ

3. ออกแบบการเตรียมตัวและการฝึกฝนอย่างมีเป้าหมาย

การจำลองการบริหารความเสี่ยงที่ดีควรมีสามระดับ และแต่ละระดับมีหน้าที่ของตนเอง

การเตรียมตัว: ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้น อธิบายกฎ ข้อจำกัด และแนวคิดที่จำเป็นสำหรับกรณีนี้โดยสังเขป การตรวจสอบความจำยืนยันเฉพาะความรู้พื้นฐานเท่านั้น อย่ารายงานว่าพร้อมใช้งานแล้ว

ฝึกฝน: ตัดสินใจและรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเหล่านั้น ใช้สถานการณ์แบบแตกแขนงที่ผู้เรียนเลือกคำตอบ ให้เหตุผล และดูผลที่ตามมา คำติชมควรกล่าวถึงการตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจง เช่น "คุณอ้างถึงข้อจำกัด แต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะทำอย่างไรหากมีการละเมิดข้อจำกัดนั้น" (ดูคำแนะนำของเรา) ออกแบบแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบพร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ไปไกลกว่านั้น

ทบทวนและถ่ายทอด: อภิปรายตัวเลือกที่คลุมเครือหนึ่งข้อ การได้รับคำแนะนำสดจากผู้สอนจะมีประโยชน์มากที่สุดในกรณีที่คำตอบขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ เช่น กรณีที่ตัวเลือกเสียงสองตัวเลือกมีทิศทางตรงกันข้ามกัน การทบทวนแบบไม่พร้อมกันนั้นเพียงพอสำหรับการตรวจสอบตรงไปตรงมาตามเกณฑ์ที่ชัดเจน คู่มือของเราเกี่ยวกับ เชื่อมโยงการเตรียมตัวด้วยตนเองเข้ากับการฝึกสอนสด แสดงวิธีการแบ่งทั้งสองอย่าง

4. ตัวอย่างงานที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมคำติชมและโอกาสในการลองใหม่

เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบควรตรวจสอบความถูกต้องของกรณีศึกษาและเกณฑ์การตอบคำถามก่อนนำไปใช้

กรณี. ตำแหน่งการลงทุนหนึ่งได้เคลื่อนตัวสวนทางกับโต๊ะลงทุน และขณะนี้ใกล้ถึงขีดจำกัดความเสี่ยงแล้ว ผู้เรียนมีสามตัวเลือกที่มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนแตกต่างกัน และข้อมูลตลาดหนึ่งส่วนยังขาดหายไป

ภารกิจนั้น อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจ อ้างอิงหลักฐานที่ใช้ และระบุว่าคุณต้องการข้อมูลหรือการสนับสนุนเพิ่มเติมใดบ้าง

เป็นการลองทำครั้งแรก "ฉันคิดว่าควรจะยึดไว้ เพราะมันน่าจะกลับมาได้" ผู้ตรวจสอบถามว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้าง ตำแหน่งนั้นใกล้แค่ไหน และผู้เรียนจะทำอย่างไรหากมันเลยเถิดไปมากกว่านี้ ผู้เรียนไม่มีคำตอบสำหรับสองประเด็นหลัง

ให้ข้อเสนอแนะและลองใหม่อีกครั้ง ผู้ตรวจสอบชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดในแฟ้มคดีและขอให้ผู้เรียนทำการตัดสินใจใหม่ โดยครั้งนี้ให้ระบุความเสี่ยงหลังจากแต่ละตัวเลือกด้วย

ความพยายามที่หนักแน่นกว่าเดิม ผู้เรียนเลือกการป้องกันความเสี่ยงบางส่วน ระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับวงเงินที่กำหนด บอกว่าอะไรจะกระตุ้นให้ลดการป้องกันความเสี่ยงลงอีก และขอข้อมูลที่ขาดหายไปก่อนที่จะตัดสินใจเพิ่มการป้องกันความเสี่ยง

เหตุใดคำตอบแต่ละข้อจึงสมเหตุสมผลหรือไม่สมบูรณ์ ตัดสินโดยยึดตามเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติ ไม่ใช่ตามความชอบส่วนตัวของผู้ประเมิน การลองครั้งแรกอาจเลือกตัวเลือกที่สมเหตุสมผล แต่ละเลยข้อจำกัดและไม่มีตัวกระตุ้น การลองครั้งที่สองถูกต้อง เพราะมีการให้เหตุผล การตรวจสอบข้อจำกัด และการเพิ่มระดับความยากครบถ้วน ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดก็ตาม ควรมีสถานการณ์จำลองที่ผู้เรียนเลือกได้ดีแต่ไม่ตรวจสอบข้อจำกัด และถามกลุ่มว่าคะแนนควรเปลี่ยนแปลงอย่างไร

5. ประเมินความสามารถโดยใช้เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน

ให้คะแนนแต่ละเกณฑ์ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปรับเกณฑ์เหล่านี้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของคุณ เกณฑ์นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่แนะนำ ไม่ใช่มาตรฐานความพร้อมที่ได้รับการรับรองแล้ว

กำหนดข้อผิดพลาดที่สำคัญแยกต่างหาก เช่น การตัดสินใจที่ละเมิดข้อจำกัดที่เข้มงวด คะแนนโดยรวมต้องไม่ปกปิดความล้มเหลวที่สำคัญ เกณฑ์การให้คะแนนช่วยให้คุณให้คะแนนในลักษณะเดียวกันทุกครั้ง: ปี 2007 การทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน ในวารสาร Educational Research Review ได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และผลกระทบทางการศึกษาของแบบประเมิน และรายงานว่า การให้คะแนนที่น่าเชื่อถือสามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยแบบประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบประเมินเชิงวิเคราะห์เฉพาะหัวข้อที่ได้รับการสนับสนุนจากตัวอย่างหรือการฝึกอบรมผู้ประเมิน ความสอดคล้องยังคงขึ้นอยู่กับการตกลงกันในเกณฑ์มาตรฐานและการตรวจสอบว่าผู้ประเมินสองคนให้คะแนนเดียวกันกับคำตอบเดียวกัน

6. วางแผนการโอนย้าย

คะแนนจากการจำลองจะบอกคุณว่าผู้เรียนทำอะไรในระหว่างการจำลอง หากต้องการทราบว่าทักษะดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่ ให้ทดสอบกับกรณีศึกษาใหม่หลังจากเว้นระยะเวลาไปสักระยะ จากนั้นจึงเพิ่มงานในสถานที่ทำงานที่มีผู้ดูแลเข้าไป

มีสองมาตรการที่เหมาะสมกับการออกแบบนี้: ความสอดคล้องของเหตุผล ในกรณีต่างๆ และ การปฏิบัติตามขีดจำกัดความเสี่ยง ในกรณีที่ผู้เรียนไม่เคยเห็นมาก่อน ให้เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานกับข้อมูลติดตามผลที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และกำหนดกลุ่มประชากร ตัวหาร และช่วงเวลาก่อนเริ่มต้น จากนั้นตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อมกัน เช่น โครงสร้างวงเงินใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาด ก่อนที่จะให้เครดิตการฝึกอบรม คู่มือของเราเกี่ยวกับ การประเมินวิจารณญาณและการแก้ปัญหาในการฝึกอบรม ครอบคลุมรายละเอียดเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับจุดอ้างอิงและการสอบเทียบผู้ประเมิน

ในกรณีที่การนำเสนอแบบโต้ตอบมีประโยชน์

รูปแบบการเรียนรู้แบบโต้ตอบช่วยได้มากในกรณีที่ผู้คนควรตัดสินใจก่อนที่จะเห็นภาพรวม ในการเรียนแบบสด ผู้ดำเนินรายการสามารถนำเสนอกรณีศึกษา ขอให้ผู้เรียนแต่ละคนเลือกตัวเลือกและส่งเหตุผลสั้นๆ หนึ่งบรรทัด จากนั้นจึงเปิดเผยตัวเลือกทั้งหมดก่อนการอภิปราย วิธีนี้ทำให้เห็นความขัดแย้ง ซึ่งเป็นจุดที่การสอนมีประโยชน์มากที่สุด กรณีศึกษาเดียวกันนี้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสำหรับการเตรียมความพร้อมและการติดตามผลในภายหลังโดยที่ผู้เรียนไม่เห็นตัวเลือกทั้งหมด AhaSlides สนับสนุนการเรียนรู้แบบโต้ตอบและการสลับไปมาระหว่างการเรียนรู้แบบสดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตรวจสอบฟังก์ชันการสร้างเนื้อหา การให้ข้อเสนอแนะ หรือการรายงานเฉพาะใดๆ ที่คุณวางแผนจะใช้กับขั้นตอนการทำงานของคุณเอง และถือว่าโปรแกรมจำลองการซื้อขาย AI และการบูรณาการระบบเป็นสิ่งภายนอกหรือยังไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าคุณจะได้เห็นการทำงานจริง

สิ่งที่การฝึกอบรมแก้ไขไม่ได้

• ขอบเขตที่ไม่ชัดเจน หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่สามารถแก้ไขข้อจำกัดที่ไม่ชัดเจนได้
• เครื่องมือ หากการตรวจสอบการเปิดรับแสงทำได้ยากในระบบจริง การจำลองใดๆ ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้
• จำนวนบุคลากรและเวลา ผู้ที่ไม่สามารถได้รับการปล่อยตัวไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้
• ข้อจำกัดของหลักฐาน พิจารณาขนาดของผลกระทบในบริบท และวัดผลในกลุ่มประชากรของคุณเอง คะแนนจากการจำลองไม่ใช่หลักฐานยืนยันประสิทธิภาพในการลงทุนจริง

คำถามที่พบบ่อย

คุณประเมินการตัดสินใจด้านการบริหารความเสี่ยงในการจำลองสถานการณ์อย่างไร?

ประเมินเหตุผลและการตรวจสอบข้อจำกัดโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ไม่ใช่จากกำไรที่จำลองขึ้น เพิ่มข้อผิดพลาดที่สำคัญที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผลรวมที่ดีไม่สามารถปกปิดความล้มเหลวที่ร้ายแรงได้

กรณีศึกษาความเสี่ยงจำลองควรประกอบด้วยอะไรบ้าง?

มีทางเลือกที่สมเหตุสมผลหลายทางที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียแตกต่างกัน ข้อจำกัดที่บังคับใช้ หลักฐานบางส่วนที่สามารถอ้างอิงได้ และอย่างน้อยหนึ่งช่องว่างในข้อมูล

แบบทดสอบสามารถใช้แทนการจำลองสถานการณ์ได้หรือไม่?

ไม่ การทดสอบความจำยืนยันว่าผู้เรียนทราบกฎและข้อจำกัดแล้ว แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจในสถานการณ์จริงได้หรือไม่

คุณรู้ได้อย่างไรว่าการฝึกอบรมได้ผล?

ประเมินกรณีใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง โดยใช้เกณฑ์เดียวกัน เปรียบเทียบกับค่าพื้นฐาน และตรวจสอบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในช่วงเวลานั้น

ใครควรเป็นผู้ตรวจสอบกรณีศึกษาและเกณฑ์การประเมิน?

ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่รู้จักนโยบายและข้อจำกัดของคุณเป็นอย่างดี ก่อนที่จะมีการประเมินความรับผิดชอบของใครก็ตาม

จะเริ่มที่ไหนดี

เลือกการตัดสินใจหนึ่งอย่างในบทบาทของคุณที่มีความเสี่ยงสูง เขียนกรณีศึกษาหนึ่งกรณีที่มีทางเลือกที่สมเหตุสมผลสามข้อ ปรับเกณฑ์การประเมินสี่ข้อร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของคุณ และทดลองใช้กับกลุ่มเล็กๆ ประเมินกรณีศึกษาใหม่ในอีกหนึ่งเดือนต่อมา ก่อนที่จะขยายผล สำหรับมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านความเสี่ยง โปรดดูคู่มือของเรา หลักสูตรที่ผู้จัดการความเสี่ยงทุกคนจำเป็นต้องเรียน.

หากต้องการดูว่ากรณีศึกษาลักษณะนี้สามารถนำไปใช้จริงและปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมในภายหลังได้อย่างไร โปรดศึกษาเพิ่มเติม AhaSlides.