Ένα μοντέλο πιστωτικού κινδύνου έχει συμπεριφερθεί καλά για τρία χρόνια. Ο εκ των υστέρων έλεγχος (back-test) του είναι καθαρός, τα αποτελέσματά του βρίσκονται άνετα εντός των ορίων ανοχής και η επιχείρηση το εμπιστεύεται. Σε ένα εργαστήριο εκπαίδευσης, ένας αναλυτής αλλάζει μια εγκεκριμένη υπόθεση εισόδου, το αναμενόμενο ποσοστό ανάκτησης για μια κατηγορία δανείων, σε μια λιγότερο άνετη τιμή. Το κύριο αποτέλεσμα μεταβάλλεται ελάχιστα. Δύο τμήματα μεταβάλλονται σημαντικά. Ο αναλυτής πρέπει να αποφασίσει τι σημαίνει αυτό, τι να πει στον κάτοχο του μοντέλου και για ποιο λόγο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο.
Αυτό είναι ένα ενδεικτικό σενάριο, όχι μια τεκμηριωμένη περίπτωση πελάτη. Δείχνει την ικανότητα που πρέπει να αναπτύξουν οι ασκήσεις εκπαίδευσης για τον κίνδυνο μοντέλων: έλεγχος υποθέσεων, εξήγηση περιορισμών και αιτιολόγηση μιας απόφασης όταν ένα μοντέλο φαίνεται σταθερό. Αυτός ο οδηγός απευθύνεται σε επικεφαλής εκπαίδευσης για τον κίνδυνο και στους επικεφαλής συμμόρφωσης και κινδύνου μοντέλων που έχουν τις απαντήσεις. Καλύπτει μόνο τον σχεδιασμό της εκπαίδευσης. Μια άσκηση εκπαίδευσης δεν επικυρώνει ένα ζωντανό οικονομικό μοντέλο και ένας ειδικός σε κίνδυνο μοντέλων θα πρέπει να εξετάζει κάθε περίπτωση πριν από τη χρήση.
Τι είναι οι ασκήσεις εκπαίδευσης για τον κίνδυνο μοντέλων;
Οι ασκήσεις εκπαίδευσης για τον κίνδυνο μοντέλων είναι δομημένες πρακτικές εργασίες στις οποίες οι αναλυτές διερευνούν ένα μοντέλο, συνήθως ένα απλοποιημένο ή συνθετικό, αλλάζοντας υποθέσεις και δεδομένα εισόδου, στη συνέχεια ερμηνεύουν τι συμβαίνει και εξηγούν τα όρια αυτού που μπορεί να υποστηρίξει το μοντέλο. Ένα εργαστήριο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων είναι η πρακτική μορφή αυτού: ένα ασφαλές μοντέλο, ένα σύνολο εγκεκριμένων αλλαγών και μια απαίτηση για αιτιολόγηση συμπερασμάτων.
Γρήγορα γεγονότα
| Ερώτηση | Σύντομη απάντηση |
|---|---|
| Ποια είναι η εργασία; | Ελέγξτε τις υποθέσεις και εξηγήστε τους περιορισμούς ενός μοντέλου. |
| Τι βαθμολογία βαθμολογείτε; | Η ποιότητα των stress tests και η ερμηνεία των αποτυχημένων αποτελεσμάτων. |
| Επικυρώνει το εργαστήριο ένα ζωντανό μοντέλο; | Όχι. Διδάσκει μια μέθοδο με βάση ένα ασφαλές ή συνθετικό μοντέλο. |
| Ποιος εγκρίνει την υπόθεση; | Ένας ειδικός σε θέματα κινδύνου μοντέλων, όχι ο εκπαιδευτής. |
| Ζωντανά ή με τον δικό σας ρυθμό; | Με αυτορυθμιζόμενο ρυθμό για έννοιες και εργαλεία, ζωντανά ή με διευκόλυνση για ερμηνεία. |
| Τι δεν μπορεί να διορθώσει η προπόνηση; | Αδύναμη διακυβέρνηση, έλλειψη χρόνου για αμφισβήτηση και ασαφής ανάληψη ευθύνης. |
| Πώς ξέρεις ότι λειτούργησε; | Μια νέα πρότυπη περίπτωση ή μια εποπτευόμενη ανασκόπηση μετά από ένα κενό, βαθμολογούμενη με βάση τη ρουμπρίκα. |
1. Περιγράψτε το πρόβλημα απόδοσης
Ξεκινήστε με την απόφαση. Τι πρέπει να κάνει ένας αναλυτής όταν ένα μοντέλο φαίνεται καλό; Γράψτε το ως μία πρόταση με βάση το ρήμα: «Αλλάξτε μια αποδεκτή υπόθεση, παρατηρήστε ποιες κινήσεις, εξηγήστε τον περιορισμό που αυτό αποκαλύπτει και πείτε για ποιο λόγο πρέπει και για ποιο λόγο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το μοντέλο».
Οι επόπτες ονομάζουν αυτήν την ικανότητα. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και το Γραφείο του Ελεγκτή του Νομίσματος που εκδίδονται SR 11-7, Εποπτική καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου μοντέλων, στις 4 Απριλίου 2011. Περιγράφει τον κίνδυνο μοντέλου ως την πιθανότητα αρνητικών συνεπειών από αποφάσεις που βασίζονται σε λανθασμένα ή κακώς χρησιμοποιούμενα αποτελέσματα μοντέλου και αποκαλεί την «αποτελεσματική αμφισβήτηση» κατευθυντήρια αρχή: κριτική ανάλυση από αντικειμενικά, ενημερωμένα μέρη που μπορούν να εντοπίσουν τους περιορισμούς και τις υποθέσεις του μοντέλου και να επιφέρουν τις κατάλληλες αλλαγές. Αυτή είναι η καθοδήγηση των ΗΠΑ, όχι ο κανόνας για κάθε δικαιοδοσία, επομένως ελέγξτε τις απαιτήσεις που ισχύουν για εσάς. Είναι μια λεπτομερής περιγραφή της απόδοσης που θα πρέπει να αναπτύξει η εκπαίδευση.
2. Διάγνωση των κενών μάθησης και πλαισίου
Συγκρίνετε τις απαιτήσεις του ρόλου με αυτές που εφαρμόζετε και αξιολογείτε στην τρέχουσα εκπαίδευσή σας.
- Τι εφαρμόζουν τώρα οι αναλυτές; Αν η εκπαίδευση είναι μια διάλεξη σχετικά με τη διακυβέρνηση μοντέλων συν μια λίστα ελέγχου τεκμηρίωσης, τότε έχουν μάθει το λεξιλόγιο. Δεν έχουν εξασκηθεί στην παραβίαση ενός μοντέλου επίτηδες.
- Ποια είναι η γνωστική απαίτηση; Στην αναθεωρημένη ταξινόμηση του Bloom, η εκτέλεση μιας δοκιμής είναι εφαρμογή, η ερμηνεία του γιατί το μοντέλο απέτυχε είναι ανάλυση, η κρίση για το εάν το μοντέλο είναι κατάλληλο για μια χρήση είναι αξιολόγηση και ο σχεδιασμός μιας νέας δοκιμής αντοχής είναι δημιουργία. Ο οδηγός μας για αντιστοίχιση μαθησιακών δραστηριοτήτων με την ταξινόμηση του Bloom εξηγεί πώς να διαβάσετε αυτές τις απαιτήσεις.
- Μήπως κάτι άλλο εκτός από την ικανότητα εμποδίζει; Ελέγξτε πρώτα το προσωπικό, τα εργαλεία και τις διαδικασίες. Εάν οι αναλυτές δεν έχουν χρόνο να αμφισβητήσουν, δεν έχουν πρόσβαση στις υποθέσεις του μοντέλου ή δεν έχουν τρόπο να εγείρουν έναν περιορισμό, ένα εργαστήριο δεν θα αλλάξει αυτό που θα συμβεί τη Δευτέρα.
- Είναι ευπρόσδεκτη η πρόκληση; Αν η αμφισβήτηση ενός μοντέλου σημαίνει κριτική στον ιδιοκτήτη του, οι άνθρωποι θα σιωπήσουν. Συμφωνήστε για το πώς γίνεται δεκτή η πρόκληση προτού εκπαιδευτείτε γι' αυτήν.
3. Σχεδιάστε στοχευμένη προετοιμασία και πρακτική
Δώστε σε κάθε στάδιο τη δική του δουλειά.
Προετοιμασία: ελέγξτε τις προϋποθέσεις. Μια σύντομη αυτορυθμιζόμενη διάγνωση σχετικά με τον σκοπό του μοντέλου, τα κύρια δεδομένα εισόδου του και τις στατιστικές ιδέες που χρειάζεται το εργαστήριο. Ένας έλεγχος ανάκλησης όπως αυτός επιβεβαιώνει μόνο τις προϋποθέσεις. Μην το αναφέρετε ως δυνατότητα.
Πρακτική: μοντελοποίηση εργαστηρίων δοκιμών αντοχής σε ακραίες συνθήκες. Κατασκευάστε ένα μικρό, ασφαλές μοντέλο ή χρησιμοποιήστε ένα εγκεκριμένο συνθετικό και δώστε στους μαθητές ένα μενού εγκεκριμένων αλλαγών. Τρεις ασκήσεις σε αύξουσα σειρά ζήτησης:
- Άλλαξε μία παραδοχή. Ο μαθητής μετακινεί μία εγκεκριμένη είσοδο και καταγράφει ποιες έξοδοι μετακινούνται, κατά πόσο και ποιες όχι.
- Βρείτε το τμήμα που διασπά. Ο μαθητής κοιτάζει κάτω από τον αριθμό της επικεφαλίδας και βρίσκει πού το μοντέλο είναι λιγότερο σταθερό και στη συνέχεια δηλώνει για ποιο σκοπό δεν θα το χρησιμοποιούσε.
- Σχεδιάστε την επόμενη δοκιμή. Ο μαθητής προτείνει ένα περαιτέρω τεστ αντοχής, λέει ποιο αποτέλεσμα θα άλλαζε την άποψή του και πόσο θα κόστιζε η εκτέλεσή του.
Ανατροφοδότηση που συνδέεται με τις αποφάσεις. Η φράση «Αναφέρατε την αλλαγή τίτλου και δεν ελέγξατε τα δύο τμήματα που μετακινήθηκαν περισσότερο» είναι πιο χρήσιμη από μια βαθμολογία. Ονομάστε την απόφαση, τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ή δεν βρέθηκαν και το εγκεκριμένο κριτήριο.
Ζωντανή εισήγηση εκπαιδευτή ή ασύγχρονη αξιολόγηση; Η ζωντανή συμβολή προσθέτει μεγαλύτερη αξία όταν ένας ειδικός σε θέματα κινδύνου μοντέλων εξηγεί γιατί ένας περιορισμός έχει σημασία ή γιατί μια δοκιμή ήταν αδύναμη. Η ασύγχρονη ανασκόπηση είναι αρκετή για τις έννοιες, για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των δοκιμών σε σχέση με ένα κλειδί και για γραπτές δηλώσεις περιορισμών που ένας ειδικός μπορεί να διαβάσει αργότερα. Ένας συνηθισμένος συνδυασμός είναι η αυτο-ρυθμιζόμενη προετοιμασία, ένα εργαστήριο που διευκολύνεται και στη συνέχεια η εποπτευόμενη πρόκληση ενός πραγματικού μοντέλου από έναν πιο έμπειρο συνάδελφο.
4. Εργαστείτε με ένα ρεαλιστικό παράδειγμα
Ενδεικτικά. Ένας ειδικός σε θέματα κινδύνου μοντέλων θα πρέπει να επικυρώσει την περίπτωση και να απαντήσει στα κριτήρια πριν από τη χρήση.
Η υπόθεση. Ένα απλοποιημένο μοντέλο απώλειας δανείων χρησιμοποιεί ένα αναμενόμενο ποσοστό ανάκτησης 60%. Ο εκ των υστέρων έλεγχος είναι καθαρός. Το εγκεκριμένο stress αλλάζει το ποσοστό σε 40% για τα μη εξασφαλισμένα δάνεια. Η εκτίμηση απώλειας χαρτοφυλακίου αυξάνεται συνολικά κατά 4%. Δύο τμήματα, και τα δύο μικρά επιχειρηματικά μη εξασφαλισμένα, αυξάνονται κατά περισσότερο από 30%.
Το έργο. Ο μαθητής δηλώνει τι δείχνει το τεστ, εξηγεί τον περιορισμό και προτείνει μια απόφαση.
Μια πρώτη προσπάθεια. «Η συνολική αλλαγή είναι μόνο 4%, επομένως το μοντέλο είναι ανθεκτικό σε αυτήν την υπόθεση.»
Σχόλια και επανάληψη. Ο συντονιστής ρωτά ποια τμήματα κινήθηκαν περισσότερο, πόσο μεγάλα είναι στο χαρτοφυλάκιο και τι κρύβει το συνολικό ποσό. Η επανάληψη ζητά την ερμηνεία, τον περιορισμό και τη σύσταση.
Μια πιο δυνατή προσπάθεια. «Το βασικό ποσό μεταβάλλεται ελάχιστα επειδή τα επηρεαζόμενα τμήματα αποτελούν ένα μικρό μερίδιο του χαρτοφυλακίου. Εντός αυτών, η εκτίμηση αυξάνεται κατά περισσότερο από 30%, επομένως το μοντέλο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην υπόθεση ανάκαμψης για τα μη εξασφαλισμένα δάνεια μικρών επιχειρήσεων. Δεν θα βασιζόμουν στο μοναδικό ποσοστό του 60% για αυτά τα τμήματα. Θα συνιστούσα υποθέσεις ανάκαμψης σε επίπεδο τμήματος και ένα τεκμηριωμένο εύρος ευαισθησίας και θα έλεγα στον κάτοχο του μοντέλου ότι έχω ελέγξει μόνο μία είσοδο. Δεν έχω ελέγξει τη συσχέτιση ή την ποιότητα των δεδομένων.»
Γιατί κάθε απάντηση είναι υπερασπίσιμη ή ελλιπής. Κρίνετε το καθένα με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια, όχι την προτίμηση του συντονιστή. Η πρώτη προσπάθεια διαβάζει το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα και σταματά. Η ισχυρότερη προσπάθεια βρίσκει πού είναι ευαίσθητο το μοντέλο, δηλώνει έναν περιορισμό που συνδέεται με μια χρήση, συνιστά μια οριοθετημένη ενέργεια και αναφέρει τι παραμένει μη δοκιμασμένο. Δεν ισχυρίζεται ότι το μοντέλο είναι λάθος.
5. Αξιολόγηση ικανότητας και σχεδιασμός μεταφοράς
Απόδειξη ικανότητας είναι μια απάντηση σε ένα νέο μοντέλο περίπτωσης που ο μαθητής δεν έχει δει. Βαθμολογήστε μια σύντομη ρουμπρίκα από το 0 έως το 2 ανά κριτήριο, που ορίζεται με τον ειδικό σας. Ο οδηγός μας για αξιολόγηση της κρίσης και επίλυση προβλημάτων στην εκπαίδευση Καλύπτει τις άγκυρες και τους αξιολογητές βαθμονόμησης.
| Κριτήριο | Παρατηρήσιμα στοιχεία |
|---|---|
| Εκτέλεση εργασιών | Διεξάγει εγκεκριμένα stress tests και καταγράφει την ενέργεια και τα αποδεικτικά στοιχεία πίσω από αυτήν. |
| Αιτιολογία | Εξηγεί τι απέτυχε, τον περιορισμό που δείχνει και τι δεν έχει δοκιμαστεί, συμπεριλαμβανομένης της ερμηνείας της αποτυχίας. |
| Όρια | Χρησιμοποιεί εγκεκριμένες διαδικασίες και ζητά βοήθεια όταν λείπουν πληροφορίες ή εξουσιοδότηση. |
Άγκυρες: 0 σημαίνει απόντα ή μη υποστηριζόμενα, 1 σημαίνει μερική με σχετικές παραλείψεις και 2 σημαίνει πλήρη και δικαιολογημένα με βάση συμφωνημένα κριτήρια. Ορίστε τα κρίσιμα σφάλματα ξεχωριστά, για παράδειγμα παρουσιάζοντας ένα αποτέλεσμα δοκιμής ακραίων καταστάσεων ως επικύρωση ενός ενεργού μοντέλου, έτσι ώστε μια καλή συνολική βαθμολογία να μην μπορεί να το αποκρύψει. Αυτή η ρουμπρίκα είναι ένα προτεινόμενο σημείο εκκίνησης, όχι ένα επικυρωμένο πρότυπο ετοιμότητας.
Παρακολούθηση στον χώρο εργασίας. Μετά από ένα κατάλληλο χρονικό διάστημα, δώστε μια νέα περίπτωση μοντέλου ή εξετάστε μια εποπτευόμενη πρόκληση σε ένα ζωντανό μοντέλο και συγκρίνετέ την με την αρχική τιμή στα ίδια δύο μέτρα: ποιότητα των δοκιμών αντοχής και ερμηνεία της αποτυχίας. Ορίστε τον πληθυσμό, τον παρονομαστή και τον χρόνο εκ των προτέρων και καταγράψτε ποιες περιπτώσεις είδαν οι άνθρωποι στην εκπαίδευση, ώστε να μπορείτε να διακρίνετε την ανάκληση από τη μεταφορά.
Ποια στοιχεία θα έδειχναν ότι η εκπαίδευση λειτούργησε;
Αναζητήστε αναλυτές οι οποίοι, σε ένα μοντέλο που δεν έχουν δει, αλλάζουν μια υπόθεση σκόπιμα, κοιτάζουν κάτω από τον τίτλο, αναφέρουν έναν περιορισμό που συνδέεται με μια χρήση και αναφέρουν τι δεν έχουν δοκιμάσει. Προσθέστε αυτό που δείχνει μια ανασκόπηση των σημειώσεων πρόκλησης: συγκεκριμένους περιορισμούς αντί για γενικές προειδοποιήσεις.
Να είστε προσεκτικοί με αποτελέσματα όπως ο αριθμός των ευρημάτων που προκύπτουν. Ένα νέο απόθεμα μοντέλων, μια κανονιστική εξέταση ή μια αλλαγή στο ποιος εξετάζει την εργασία θα μπορούσε να τα μετακινήσει στην ίδια περίοδο. Περισσότερα ευρήματα θα μπορούσαν να σημαίνουν μεγαλύτερη πρόκληση ή ένα τροποποιημένο όριο, επομένως ελέγξτε πριν πιστώσετε την εκπαίδευση.
Όπου βοηθάει η διαδραστική παράδοση
Οι διαδραστικές μορφές βοηθούν, όπου όλοι πρέπει να δεσμευτούν σε μια πρόβλεψη πριν η ομάδα δει το αποτέλεσμα. Σε μια ζωντανή συνεδρία, ένας συντονιστής μπορεί να περιγράψει μια αλλαγή, να ζητήσει από κάθε αναλυτή να προβλέψει ποιες εξόδους θα αλλάξουν και στη συνέχεια να αποκαλύψει το αποτέλεσμα, το οποίο αποκαλύπτει πόσο διαφέρουν η διαίσθηση και το μοντέλο. Οι ίδιες περιπτώσεις μπορούν να εκτελεστούν με αυτορυθμιζόμενο ρυθμό ως προετοιμασία. AhaSlides Υποστηρίζει τη διαδραστική μάθηση και τη μετάβαση από ζωντανή και αυτορυθμιζόμενη παράδοση. Ελέγξτε οποιαδήποτε λειτουργία σύνταξης, ανατροφοδότησης ή αναφοράς στην οποία σκοπεύετε να βασιστείτε σε σχέση με τη δική σας ροή εργασίας. Αντιμετωπίστε τους προσομοιωτές, την εικονική πραγματικότητα, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις ενσωματώσεις συστημάτων ως εξωτερικούς ή μη επιβεβαιωμένους μέχρι να τους δείτε να λειτουργούν. Ένα εργαστήριο σε ένα ασφαλές μοντέλο είναι πρακτική εξάσκηση και όχι υποκατάστατο της επικύρωσης ενός ζωντανού.
Τι δεν θα διορθώσει η εκπαίδευση
- Αδύναμη διακυβέρνηση. Εάν κανείς δεν είναι ο κάτοχος της συνέχειας μιας πρόκλησης, τα ευρήματα θα παύσουν να ισχύουν. Συμφωνήστε πρώτα με τους κατόχους.
- Δεν υπάρχει χρόνος για πρόκληση. Τα άτομα που μετρώνται με βάση την απόδοση δεν θα εκτελούν επιπλέον δοκιμές.
- Κλειστά μοντέλα. Αν οι αναλυτές δεν μπορούν να δουν τις υποθέσεις, δεν μπορούν να τις ελέγξουν.
- Όρια αποδεικτικών στοιχείων. Μια βαθμολογία σε ένα σύνολο περιπτώσεων δεν περιγράφει κάθε πρόκληση που θα θέσει ένας αναλυτής και καμία άσκηση εκπαίδευσης δεν επικυρώνει ένα ζωντανό οικονομικό μοντέλο.
Ονομάστε τα στους χορηγούς νωρίς και συμφωνήστε ποιος τα επισκευάζει.
Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι οι ασκήσεις εκπαίδευσης για τον κίνδυνο μοντέλων;
Πρακτικές εργασίες όπου οι αναλυτές αλλάζουν υποθέσεις σε ένα ασφαλές μοντέλο, ερμηνεύουν τις κινήσεις και εξηγούν τους περιορισμούς του μοντέλου και τις κατάλληλες χρήσεις του.
Μπορεί ένα εργαστήριο εκπαίδευσης να επικυρώσει ένα ζωντανό μοντέλο;
Όχι. Το εργαστήριο διδάσκει μια μέθοδο σε ένα ασφαλές ή συνθετικό μοντέλο. Η επικύρωση ενός ζωντανού μοντέλου ακολουθεί τη δική σας διακυβέρνηση και τις σχετικές οδηγίες.
Χρειάζεται οι αναλυτές να γράψουν κώδικα για να εκτελέσουν αυτά τα εργαστήρια;
Όχι απαραίτητα. Ένα μοντέλο υπολογιστικού φύλλου ή ένα εγκεκριμένο εργαλείο με ένα μενού αλλαγών τάσης είναι αρκετό. Η δεξιότητα που διδάσκεται είναι η ερμηνεία, όχι ο προγραμματισμός.
Πώς αξιολογείτε δίκαια τις δεξιότητες πρόκλησης;
Χρησιμοποιήστε μια νέα περίπτωση, μια σύντομη ρουμπρίκα και συμφωνημένες άγκυρες και ζητήστε από έναν ειδικό σε θέματα κινδύνου μοντέλων να βαθμονομήσει τη βαθμολόγηση.
Από πού να αρχίσω
Ρωτήστε έναν ειδικό σε θέματα κινδύνου μοντέλων για ένα μικρό, ασφαλές μοντέλο και τρεις εγκεκριμένες αλλαγές σε υποθέσεις. Συντάξτε τη ρουμπρίκα των τριών κριτηρίων, εκτελέστε την άσκηση «αλλαγή μίας υπόθεσης» με μία ομάδα και, στη συνέχεια, βαθμολογήστε μια νέα περίπτωση πριν την παρουσιάσετε.
Για να δείτε πώς ένα εργαστήριο πρόβλεψης-αποκάλυψης όπως αυτό θα μπορούσε να εκτελεστεί ζωντανά και να επαναχρησιμοποιηθεί με τον δικό σας ρυθμό στη συνέχεια, εξερευνήστε AhaSlides.
