È possibile valutare una decisione di gestione del rischio prima di impegnare qualsiasi capitale, ma solo se si valutano il ragionamento e il superamento dei limiti, non il profitto che la simulazione effettivamente produce. Un partecipante a una simulazione può guadagnare denaro per fortuna e perderlo a causa di un giudizio errato, quindi il solo risultato fornisce poche informazioni. Questa guida mostra come strutturare una valutazione di una simulazione di gestione del rischio basata su una griglia di valutazione esplicita, un caso pratico con possibilità di ripetizione e un nuovo caso che verifica il trasferimento delle conoscenze.
Questo documento è destinato ai responsabili della formazione sui rischi e ai responsabili della lotta alla criminalità finanziaria o della conformità normativa, che devono valutare se una persona è pronta ad assumersi rischi reali. Tratta esclusivamente la progettazione della formazione. Non costituisce consulenza finanziaria e ogni caso, limite e criterio deve essere esaminato da un professionista qualificato e concordato con le politiche aziendali.
I fatti in breve
| La Domanda | Risposta breve |
|---|---|
| Che cosa valuti? | Ciò che conta è la qualità della decisione e del ragionamento che la sottende, non il profitto o la perdita simulati. |
| Qual è il metro di misura? | Una griglia di valutazione esplicita, con punteggio da 0 a 2 per ciascun criterio, e con errori critici definiti. |
| Quali caratteristiche deve avere un buon caso? | Diverse opzioni difendibili con differenti livelli di rischio di perdita. |
| Come si verifica un trasferimento? | Un nuovo caso, mai visto prima, dopo un certo ritardo, valutato allo stesso modo. |
| Cosa non si può risolvere con l'allenamento? | Limiti poco chiari, strumenti inadeguati e carenze di personale. |
| Chi convalida il caso e la griglia di valutazione? | Consultare uno specialista in materia di rischi o conformità prima dell'uso. |
1. Descrivi il problema di prestazioni
Parti dal compito, non dal percorso. Il ruolo prevede la valutazione delle decisioni utilizzando una griglia di valutazione del rischio esplicita: soppesare l'esposizione di ciascuna opzione, verificarla rispetto ai limiti in vigore, documentare il ragionamento e segnalare tempestivamente eventuali carenze di informazioni o di autorità.
Ecco un caso esemplificativo. A un desk vengono mostrati tre modi difendibili per reagire a una posizione che si è mossa in senso contrario. Uno riduce drasticamente l'esposizione e accetta una piccola perdita certa. Uno mantiene e copre parte della posizione. Uno aumenta la posizione nella convinzione che il mercato tornerà alla normalità. Ognuna di queste opzioni è discutibile e comporta una diversa potenziale perdita. Nessuna è etichettata come "corretta" a priori. Ciò che distingue un individuo pronto ad apprendere da uno non pronto è il modo in cui sceglie e come spiega la sua scelta. Questo è uno scenario inventato, non un caso reale di un cliente, e dovrebbe rimanere separato da qualsiasi consulenza finanziaria reale.
2. Diagnosticare le lacune di apprendimento e di contesto
Prima di creare una simulazione, confronta ciò che il ruolo deve fare con ciò che la formazione e la valutazione attuali testano. Un quiz sulla conoscenza del prodotto verifica la memorizzazione. Un caso con punteggio basato su una rubrica verifica l'applicazione e la valutazione. La nostra guida a abbinamento delle attività di apprendimento alla tassonomia di Bloom spiega come leggere quella differenza.
Cercate quindi le cause che la formazione non può risolvere:
- Limiti. I limiti di rischio sono scritti in modo chiaro e tutti li leggono allo stesso modo? Il Consiglio di stabilità finanziaria Principi per un quadro di riferimento efficace per la propensione al rischio (2013) considerano i limiti di rischio come una delle quattro aree in cui un'istituzione deve agire correttamente, insieme al quadro di riferimento, alla dichiarazione di propensione al rischio e ai ruoli del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza. Se i limiti sono ambigui, una simulazione non farà altro che evidenziarlo.
- Strumenti. È possibile per le persone visualizzare rapidamente la propria esposizione nei sistemi reali?
- Autorità. Gli studenti sanno quando e a chi rivolgersi per segnalare un problema?
- Pratica. Hanno mai effettuato chiamate di questo tipo con feedback in precedenza?
Solo l'ultimo rappresenta una semplice interruzione formativa. Indicate gli altri agli sponsor e concordate chi è responsabile di ciascuno.
3. Progettare una preparazione e una pratica mirate
Una buona simulazione di gestione del rischio si articola su tre livelli, ognuno dei quali svolge una funzione specifica.
Preparazione: verificare i prerequisiti. Fornire una breve diagnosi sulle regole, i limiti e i concetti necessari al caso. Una verifica di richiamo serve solo a confermare i prerequisiti. Non segnalarla come prova di prontezza.
Esercitazione: prendi decisioni e ricevi feedback in merito. Utilizza scenari ramificati in cui lo studente sceglie una risposta, fornisce una motivazione e ne osserva le conseguenze. Il feedback dovrebbe fare riferimento alla decisione specifica: "hai citato il limite ma non hai detto cosa faresti se venisse violato". La nostra guida a progettare attività interattive con feedback utili va oltre.
Revisione e trasferimento: discutere una scelta ambigua. L'intervento in tempo reale dell'istruttore è particolarmente utile quando la risposta dipende dal giudizio, ad esempio quando due scelte valide spingono in direzioni opposte. La revisione asincrona è sufficiente per verifiche semplici rispetto a un criterio chiaro. La nostra guida a collegare la preparazione autonoma con il coaching dal vivo mostra come separare i due.
4. Un caso pratico con feedback e possibilità di riprovare
A scopo illustrativo. Prima dell'utilizzo, il caso e i criteri di risposta devono essere convalidati da uno specialista in materia di rischi o conformità.
Il caso. Una posizione si è spostata verso il desk ed è ora vicina al suo limite di esposizione. Lo studente ha tre opzioni con diverse esposizioni alle perdite e manca un'informazione di mercato.
Il compito. Spiega la decisione, cita le prove che hai utilizzato e indica quali ulteriori informazioni o supporto ti servono.
Un primo tentativo. "Io aspetterei, perché probabilmente tornerà indietro." Il revisore chiede quale limite si applichi, quanto sia vicina la posizione e cosa farebbe lo studente se si spingesse oltre. Lo studente non ha risposta sugli ultimi due punti.
Invia feedback e riprova. Il revisore indica il limite nel fascicolo del caso e chiede allo studente di rifare la decisione, questa volta specificando l'esposizione dopo ogni opzione.
Un tentativo più deciso. Il discente sceglie una copertura parziale, indica l'esposizione risultante rispetto al limite, spiega cosa farebbe scattare un'ulteriore riduzione e richiede i dati mancanti prima di impegnarsi ulteriormente.
Perché ciascuna risposta è difendibile o incompleta. Valutare in base ai criteri approvati, non in base alle preferenze personali del valutatore. Il primo tentativo potrebbe scegliere un'opzione ragionevole, ma ignora il limite e non fornisce alcun elemento scatenante. Il secondo tentativo è corretto perché il ragionamento, la verifica del limite e l'escalation sono tutti presenti, indipendentemente dall'opzione scelta. Includere una variante in cui il discente sceglie correttamente ma non verifica mai il limite e chiedere al gruppo come dovrebbe cambiare il punteggio.
5. Valutare la capacità con una rubrica esplicita
Valuta ciascun criterio con un punteggio da 0 a 2. Adatta i criteri con il tuo specialista; questa griglia di valutazione è un punto di partenza proposto, non uno standard di preparazione validato.
| Criterio | 0: assente o non supportato | 1: parziale, con omissioni | 2: completo e giustificato |
|---|---|---|---|
| Esecuzione dell'attività | Nessuna decisione, o non ne rimane traccia. | Decisione registrata senza le relative prove a supporto. | La decisione e le prove a supporto vengono registrate. |
| Ragionamento | Non si tiene conto di vincoli o alternative. | Alcuni vincoli sono stati identificati, l'incertezza è stata ignorata. | Vincoli, alternative e incertezze spiegati in modo coerente. |
| Rispetto dei limiti | Limite non verificato o superato. | Limite citato ma non applicato all'esposizione. | Esposizione verificata rispetto al limite per ogni opzione. |
| Confini | Agisce al di fuori delle procedure approvate. | Fa riferimento alla procedura in modo incoerente. | Utilizza procedure approvate e chiede aiuto in caso di dubbi. |
Definisci separatamente gli errori critici, ad esempio una decisione che viola un limite rigido. Un punteggio complessivo non deve mai nascondere un errore critico. Le rubriche ti aiutano a assegnare i punteggi sempre allo stesso modo: un 2007 revisione della ricerca sulle rubriche di valutazione In una pubblicazione dell'Educational Research Review, sono stati esaminati la loro affidabilità, validità e conseguenze educative, e si è riportato che l'affidabilità della valutazione può essere migliorata tramite rubriche, in particolare quelle analitiche e specifiche per argomento, supportate da esempi o dalla formazione dei valutatori. La coerenza dipende comunque dalla concordanza dei criteri di valutazione e dalla verifica che due valutatori assegnino lo stesso punteggio alla stessa risposta.
6. Pianifica il trasferimento
Il punteggio di una simulazione indica cosa ha fatto un discente durante la simulazione. Per verificare se le competenze acquisite si confermano, è necessario testarle su un nuovo caso dopo un certo periodo di tempo, quindi aggiungere un'attività supervisionata in un ambiente di lavoro.
Due misure si adattano a questo progetto: coerenza del ragionamento in tutti i casi e rispetto dei limiti di rischio in un caso che il discente non ha visto. Confronta una linea di base con un follow-up non visto e definisci la popolazione, il denominatore e la tempistica prima di iniziare. Quindi controlla le modifiche concomitanti, come una nuova struttura dei limiti o un cambiamento delle condizioni di mercato, prima di accreditare la formazione. La nostra guida a valutazione del giudizio e della capacità di risoluzione dei problemi nella formazione approfondisce i concetti di ancoraggio e calibrazione del valutatore.
Dove la consegna interattiva aiuta
I formati interattivi sono utili quando i partecipanti devono prendere una decisione prima di confrontarsi con il gruppo. In una sessione dal vivo, un facilitatore può presentare il caso, chiedere a ciascun partecipante di scegliere un'opzione e di fornire una motivazione di una sola riga, per poi rivelare le risposte prima della discussione. Questo rende visibile il disaccordo, che è il momento in cui l'apprendimento risulta più efficace. Lo stesso caso può essere utilizzato in modalità autogestita sia per la fase di preparazione che per il successivo approfondimento. AhaSlides Supporta l'apprendimento interattivo e il passaggio tra lezioni dal vivo e lezioni autogestite. Verifica qualsiasi funzione specifica di authoring, feedback o reporting su cui intendi fare affidamento confrontandola con il tuo flusso di lavoro e considera i simulatori di trading, l'IA e le integrazioni di sistema come elementi esterni o non confermati finché non ne avrai verificato il funzionamento.
Cosa non risolverà l'allenamento
- Limiti ambigui. Una griglia di valutazione chiara non può correggere limiti poco chiari.
- Utensili. Se l'esposizione è difficile da rilevare nei sistemi reali, nessuna simulazione potrà cambiare questa situazione.
- Personale e tempo. Le persone che non possono essere rilasciate non possono esercitare la professione.
- Limiti delle prove. Considera qualsiasi dimensione dell'effetto come contesto e misurala sulla tua popolazione. Il punteggio di una simulazione non è una prova di performance con capitale reale.
Domande frequenti
Come si valutano le decisioni relative alla gestione del rischio in una simulazione?
Valutare il ragionamento e la verifica dei limiti in base a una griglia di valutazione esplicita, non in base al profitto simulato. Aggiungere errori critici definiti in modo che un buon risultato finale non possa nascondere un grave errore.
Cosa dovrebbe contenere una simulazione di rischio?
Diverse opzioni difendibili con differenti rischi di perdita, i limiti in vigore, alcune prove da citare e almeno una lacuna nelle informazioni.
Un quiz può sostituire una simulazione?
No. Un test di richiamo conferma che le regole e i limiti sono noti. Non dimostra se chi apprende è in grado di applicarli a una decisione reale.
Come fai a sapere se l'allenamento ha funzionato?
Valuta un nuovo caso, mai visto prima, dopo un certo periodo di tempo, utilizzando gli stessi criteri di valutazione, confrontalo con un caso di riferimento e verifica cos'altro è cambiato nel frattempo.
Chi dovrebbe esaminare il caso e i criteri di valutazione?
Uno specialista in materia di rischi o conformità che conosce le vostre politiche e i vostri limiti, prima ancora che qualcuno venga valutato in base ad essi.
Dove iniziare
Scegli una decisione che il tuo ruolo prevede e che comporta una reale esposizione al rischio. Scrivi un caso con tre opzioni difendibili, adatta la rubrica a quattro criteri con il tuo specialista e mettilo in pratica con un piccolo gruppo. Valuta un nuovo caso un mese dopo prima di estenderlo. Per una visione più ampia della formazione sui rischi, consulta la nostra guida a corsi indispensabili per ogni responsabile della gestione del rischio.
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