Risk yönetimi simülasyon değerlendirmesi: Gerçek sermaye riske girmeden önce karar kalitesini nasıl değerlendirebiliriz?

Sermaye tahsis edilmeden önce bir risk kararını değerlendirebilirsiniz, ancak bunu yalnızca simülasyonun ürettiği kârı değil, gerekçelendirmeyi ve limit kontrolünü puanlayarak yapabilirsiniz. Bir öğrenci simülasyonda şans eseri para kazanabilir ve sağlam bir değerlendirmeyle kaybedebilir, bu nedenle sonuç tek başına size çok az şey anlatır. Bu kılavuz, açık bir değerlendirme ölçütü, yeniden deneme içeren çözülmüş bir vaka ve transferi kontrol eden yeni bir vaka etrafında bir risk yönetimi simülasyon değerlendirmesinin nasıl oluşturulacağını göstermektedir.

Bu metin, risk eğitimi yöneticileri ve mali suç veya uyumluluk liderleri için yazılmıştır; bu kişiler, birinin gerçek risk üstlenmeye hazır olup olmadığına karar vermek zorundadır. Sadece eğitim tasarımını kapsar. Mali bir rehber niteliğinde değildir ve her durum, limit ve kriter, nitelikli bir uzman tarafından incelenmeli ve kendi politikalarınızla uyumlu hale getirilmelidir.

Hızlı gerçekler

1. Performans sorununu açıklayın.

Kursdan değil, görevden başlayın. Bu rol, kararları açık bir risk değerlendirme ölçütü kullanarak değerlendirmelidir: her seçeneğin riskini tartmalı, yürürlükteki limitlerle karşılaştırmalı, gerekçeyi kaydetmeli ve bilgi veya yetki eksikliği olduğunda durumu üst mercilere bildirmelidir.

İşte açıklayıcı bir örnek. Bir masaya, aleyhine hareket eden bir pozisyona karşı verilebilecek üç savunulabilir yanıt gösteriliyor. Birincisi, riski keskin bir şekilde azaltıp küçük bir kesin kaybı kabul etmek. İkincisi, pozisyonun bir kısmını tutmak ve korumak. Üçüncüsü ise piyasanın eski haline döneceği düşüncesiyle pozisyona ekleme yapmak. Her biri tartışılabilir ve her birinin farklı bir potansiyel kaybı vardır. Hiçbiri önceden "doğru" olarak etiketlenmemiştir. Hazır öğrenen ile hazır olmayan öğrenciyi ayıran şey, nasıl seçim yaptıkları ve seçimlerini nasıl açıkladıklarıdır. Bu, bir müşteriden gelen bir olay değil, uydurulmuş bir senaryodur ve gerçek finansal tavsiyelerden ayrı tutulmalıdır.

2. Öğrenme ve bağlam eksikliklerini teşhis edin.

Bir simülasyon oluşturmadan önce, rolün yapması gerekenleri mevcut eğitim ve değerlendirme testleriyle karşılaştırın. Ürün bilgisi testi, hatırlamayı ölçer. Puanlama ölçeğine göre değerlendirilen bir vaka çalışması ise uygulama ve değerlendirmeyi ölçer. Rehberimiz Öğrenme etkinliklerini Bloom taksonomisine uygun hale getirmek Bu farkın nasıl okunacağını açıklıyor.

Ardından, eğitimle giderilemeyecek nedenleri arayın:

• Sınırlar. Risk limitleri açıkça belirtilmiş mi ve herkes bunları aynı şekilde mi okuyor? Finansal İstikrar Kurulu'nun Etkin Bir Risk İştahı Çerçevesi İçin İlkeler (2013) risk limitlerini, kurumun doğru yapması gereken dört alandan biri olarak ele almaktadır; diğerleri ise çerçeve, risk iştahı beyanı ve yönetim kurulu ile üst düzey yönetimin rolleridir. Limitler belirsiz ise, bir simülasyon yalnızca bunu ortaya çıkaracaktır.
• Araçlar. İnsanlar gerçek sistemlerdeki risklerini hızlı bir şekilde tespit edebilirler mi?
• Yetki. Öğrenciler ne zaman ve kime durumu bildirmeleri gerektiğini biliyorlar mı?
• Uygulama. Daha önce hiç bu tür bir geri bildirim görüşmesi yapmışlar mıydı?

Sadece sonuncusu doğrudan bir eğitim açığı. Diğerlerini sponsorlara bildirin ve her birinin kime ait olduğu konusunda anlaşın.

3. Amaca yönelik hazırlık ve uygulama tasarlayın.

İyi bir risk yönetimi simülasyonu üç katmandan oluşur ve her katmanın kendi görevi vardır.

Hazırlık: Ön koşulları kontrol edin. Vaka için gerekli kurallar, sınırlar ve kavramlar hakkında kısa bir teşhis yapın. Hatırlama kontrolü yalnızca ön koşulları doğrular. Bunu hazır olma durumu olarak bildirmeyin.

Pratik: Kararlar alın ve bu kararlarla ilgili geri bildirimler edinin. Öğrencinin bir yanıt seçtiği, bir gerekçe sunduğu ve sonucu gördüğü dallanma senaryoları kullanın. Geri bildirim, belirli karara atıfta bulunmalıdır: "Sınırı belirttiniz ancak aşılması durumunda ne yapacağınızı söylemediniz". Kılavuzumuz Faydalı geri bildirim içeren etkileşimli uygulama tasarımı daha da ileri gidiyor.

Gözden geçirme ve aktarma: Belirsiz bir seçeneği tartışın. Canlı eğitmen desteği, özellikle iki mantıklı seçeneğin zıt yönlere çektiği durumlarda olduğu gibi, cevabın yargıya bağlı olduğu durumlarda büyük katkı sağlar. Asenkron değerlendirme ise net bir kritere göre basit kontroller için yeterlidir. Rehberimiz Kendi hızınızda hazırlık yapmayı canlı koçlukla birleştirmek İkisini nasıl ayıracağınızı gösteriyor.

4. Geri bildirim ve yeniden deneme içeren çözümlenmiş bir örnek

Örnek niteliğindedir. Kullanmadan önce bir risk veya uyumluluk uzmanı tarafından vaka ve yanıt kriterlerinin doğrulanması gerekir.

Dosya. Pozisyon, masanın aleyhine hareket etti ve şimdi risk limitine yaklaştı. Öğrencinin farklı kayıp risklerine sahip üç seçeneği var ve bir piyasa bilgisi eksik.

Görev. Kararı açıklayın, kullandığınız kanıtları belirtin ve daha fazla hangi bilgi veya desteğe ihtiyacınız olduğunu söyleyin.

İlk deneme. "Tutunurdum, çünkü muhtemelen geri dönecektir." Değerlendirmeyi yapan kişi, geçerli olan sınırı, pozisyonun ne kadar yakın olduğunu ve daha ileri giderse öğrencinin ne yapacağını soruyor. Öğrencinin son iki soruya cevabı yok.

Geri bildirim ve yeniden deneme. Değerlendirmeyi yapan kişi, dosyadaki sınıra işaret ederek öğrenciden kararı yeniden vermesini ve bu sefer her seçeneğin ardından maruz kalınan riski belirtmesini ister.

Daha güçlü bir girişim. Öğrenci kısmi bir riskten korunma yöntemi seçer, limit karşısında ortaya çıkan riski belirtir, daha fazla indirimi tetikleyecek unsurları söyler ve daha fazla yatırım yapmadan önce eksik verileri ister.

Her bir yanıtın neden savunulabilir veya eksik olduğu. Değerlendirmeyi onaylanmış kriterlere göre yapın, değerlendiricinin kendi tercihine göre değil. İlk deneme makul bir seçenek seçebilir, ancak sınırı göz ardı eder ve hiçbir tetikleyici sağlamaz. İkinci deneme doğrudur çünkü hangi seçeneği seçmiş olursa olsun, gerekçelendirme, sınır kontrolü ve yükseltme mevcuttur. Öğrencinin doğru seçim yaptığı ancak sınırı hiç kontrol etmediği bir varyant ekleyin ve gruba puanın nasıl değişmesi gerektiğini sorun.

5. Yeterliliği açık ve net bir değerlendirme ölçütüyle değerlendirin.

Her bir kriteri 0 ile 2 arasında puanlayın. Kriterleri uzmanınızla birlikte uyarlayın; bu değerlendirme formu önerilen bir başlangıç ​​noktasıdır, onaylanmış bir hazırlık standardı değildir.

Kritik hataları ayrı olarak tanımlayın; örneğin, katı bir sınırı aşan bir karar. Genel puan asla kritik bir hatayı gizlememeli. Değerlendirme kriterleri, her seferinde aynı şekilde puanlama yapmanıza yardımcı olur: 2007 Puanlama kriterleri üzerine yapılan araştırmaların incelenmesi Educational Research Review'da yayınlanan bir makalede, güvenilirlik, geçerlilik ve eğitimsel sonuçları incelenmiş ve özellikle örneklerle veya değerlendirici eğitimiyle desteklenen analitik, konuya özgü değerlendirme kriterlerinin güvenilir puanlamayı artırabileceği belirtilmiştir. Tutarlılık yine de referans noktaları üzerinde anlaşmaya ve iki değerlendiricinin aynı cevaba aynı puanı vermesine bağlıdır.

6. Transferi planlayın

Simülasyon puanı, öğrencinin simülasyonda neler yaptığını gösterir. Bunun devamlılığını öğrenmek için, bir süre sonra yeni bir vaka üzerinde test edin ve ardından denetimli bir iş yeri görevi ekleyin.

Bu tasarıma iki ölçü uygundur: akıl yürütme tutarlılığı vakalar genelinde ve risk sınırlarına bağlılık Öğrencinin görmediği bir durumda, bir başlangıç ​​durumunu görülmemiş bir takip durumuyla karşılaştırın ve başlamadan önce popülasyonu, paydayı ve zamanlamayı tanımlayın. Ardından, eğitimi onaylamadan önce yeni bir limit yapısı veya piyasa koşullarındaki değişiklik gibi eş zamanlı değişiklikleri kontrol edin. Rehberimiz Eğitimde muhakeme ve problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi Çapa noktalarını ve değerlendirici kalibrasyonunu daha ayrıntılı olarak ele almaktadır.

Etkileşimli sunumun yardımcı olduğu yerler

Etkileşimli formatlar, insanların grupla görüşmeden önce bir karar vermeleri gereken durumlarda yardımcı olur. Canlı bir oturumda, kolaylaştırıcı vakayı sunabilir, her öğrenciden bir seçenek seçmesini ve tek satırlık bir gerekçe sunmasını isteyebilir, ardından tartışmadan önce sonuçları ortaya çıkarabilir. Bu, anlaşmazlığı görünür kılar ve en faydalı öğretim burada gerçekleşir. Aynı vaka, hazırlık aşaması ve görünmeyen takip aşaması için kendi hızlarında ilerleyebilecek şekilde de yürütülebilir. AhaSlides Etkileşimli öğrenmeyi ve canlı ile kendi hızınızda öğrenme arasında geçişi destekler. Kullanmayı planladığınız herhangi bir yazma, geri bildirim veya raporlama işlevini kendi iş akışınızla karşılaştırın ve işlem simülatörlerini, yapay zekayı ve sistem entegrasyonlarını, çalıştıklarını görene kadar harici veya doğrulanmamış olarak değerlendirin.

Eğitimin düzeltemeyeceği şeyler

• Belirsiz sınırlar. Net bir çerçeve, belirsiz sınırları düzeltemez.
• Takım. Gerçek sistemlerde pozlamayı görmek zorsa, hiçbir simülasyon bunu değiştiremez.
• Personel ve zaman. Serbest bırakılamayan kişiler mesleklerini icra edemezler.
• Kanıt sınırları. Etki büyüklüğünü bağlam olarak değerlendirin ve kendi popülasyonunuzu ölçün. Simülasyon skoru, gerçek sermaye ile elde edilen performansın kanıtı değildir.

Sık Sorulan Sorular

Simülasyon ortamında risk yönetimi kararlarını nasıl değerlendirirsiniz?

Akıl yürütme ve limit kontrolünü, simüle edilmiş kâr üzerinden değil, açık bir değerlendirme ölçütüne göre puanlayın. İyi bir toplamın ciddi bir hatayı gizleyememesi için tanımlanmış kritik hatalar ekleyin.

Simüle edilmiş bir risk senaryosu neleri içermelidir?

Farklı kayıp risklerine sahip, savunulabilir birkaç seçenek, yürürlükteki limitler, gösterilebilecek bazı kanıtlar ve en az bir bilgi eksikliği.

Bir simülasyonun yerini bir test alabilir mi?

Hayır. Hatırlama testi, kuralların ve sınırların bilindiğini doğrular. Ancak öğrencinin bunları gerçek hayattaki bir karara uygulayıp uygulayamayacağını göstermez.

Eğitimin işe yaradığını nereden biliyorsunuz?

Yeni, daha önce görülmemiş bir vakayı, gecikme sonrasında aynı değerlendirme ölçütüne göre puanlayın, temel verilerle karşılaştırın ve bu süre zarfında başka nelerin değiştiğini kontrol edin.

Vaka ve değerlendirme kriterlerini kim incelemelidir?

Risk veya uyumluluk uzmanı; herhangi birinin puanlandırılmasından önce politikalarınızı ve limitlerinizi bilen kişi.

Nerede başlar

Rolünüzün gerçek anlamda risk taşıyan bir kararını seçin. Üç savunulabilir seçeneği olan bir vaka yazın, uzmanınızla birlikte dört kriterli değerlendirme ölçütünü uyarlayın ve küçük bir grupla uygulayın. Ölçeklendirmeden önce bir ay sonra yeni bir vakayı değerlendirin. Risk eğitimine daha geniş bir bakış açısı için kılavuzumuza bakın. Her risk yöneticisinin ihtiyaç duyduğu kurslar.

Bu tür bir örneğin nasıl canlı olarak çalıştırılabileceğini ve sonrasında kendi hızınızda yeniden kullanılabileceğini görmek için inceleyin. AhaSlides.