在投入任何资金之前，您可以对风险决策进行评估，但前提是评估的是推理过程和风险控制，而不是模拟产生的利润。学习者可能凭借运气在模拟中赚钱，也可能凭借合理的判断而赔钱，因此单凭结果本身意义不大。本指南展示了如何围绕明确的评分标准、一个包含重试机会的已完成案例以及一个用于检验迁移性的新案例来构建风险管理模拟评估。
本书专为风险培训负责人以及负责金融犯罪或合规工作的负责人编写，旨在帮助他们判断某人是否已准备好承担实际风险。本书仅涵盖培训设计，并非财务指导，所有案例、限额和标准均应由合格的专业人士审核，并符合贵公司自身的政策。
要闻速览
| 问题 | 简答 |
|---|---|
| 你评估的是什么？ | 决策的质量及其理由，而不是模拟的盈亏。 |
| 衡量标准是什么？ | 明确的评分标准，每个标准评分0到2分，并定义了关键错误。 |
| 好的案例应该是什么样的？ | 几种合理的选择，但损失风险各不相同。 |
| 如何查询转账信息？ | 一个新出现的、此前从未被发现的案例，在延迟一段时间后，以同样的方式进行了评分。 |
| 哪些问题是训练解决不了的？ | 限制不明确、工具不完善、人员配备不足。 |
| 谁来审核案例和评分标准？ | 使用前请咨询风险或合规专家。 |
1. 描述性能问题
从任务本身出发，而不是从课程出发。该角色必须使用明确的风险评估标准来评估决策：权衡每个选项的风险敞口，将其与现行限制进行核对，记录理由，并在信息或权限缺失时向上级汇报。
以下是一个示例。假设某项投资头寸出现不利走势，办公桌上会列出三种合理的应对策略。第一种是大幅削减仓位，接受一定程度的损失；第二种是持有部分仓位并进行对冲；第三种是基于市场预期会反弹而加仓。每种策略都各有道理，潜在损失也各不相同。事先并未标明哪种策略是“正确”的。区分学习能力强弱的关键在于学习者如何选择以及如何解释自己的选择。这是一个虚构的情景，并非客户的真实案例，因此不应将其与任何实际的财务指导联系起来。
2. 诊断学习和情境差距
在构建模拟场景之前，请将角色所需完成的任务与当前的培训和评估测试进行比较。产品知识测验测试的是记忆力，而评分标准案例分析则测试的是应用能力和评估能力。我们的指南将…… 将学习活动与布鲁姆分类法相匹配 解释如何解读这种差异。
然后寻找训练无法解决的原因：
- 限制。 风险限额的表述是否清晰明确，以及所有人的理解是否一致？金融稳定理事会的 有效风险偏好框架的原则 （2013）将风险限额视为机构需要正确运作的四个领域之一，其他三个领域分别是框架、风险偏好声明以及董事会和高级管理层的角色。如果限额含糊不清，模拟只会暴露这一点。
- 工具。 人们能否在实际系统中快速看到自己的风险敞口？
- 权威。 学习者是否知道何时应该向上级反映问题以及应该向谁反映？
- 实践。 他们以前有过类似的反馈意见吗？
只有最后一个是显而易见的培训缺口。把其他缺口都告诉赞助商，并商定每个缺口的责任归属。
3. 设计有目的的准备和练习
一个好的风险管理模拟包含三个层次，每一层次都有其自身的作用。
准备工作：检查先决条件。 简要诊断案例所需的规则、限制和概念。回顾检查仅确认前提条件，不代表已准备就绪。
实践：做出决定并获得相应的反馈。 使用分支情境，让学习者选择一个答案，给出理由，并查看其后果。反馈应针对具体的选择，例如：“你提到了限制，但没有说明如果超过限制你会怎么做。”我们的指南 设计具有实用反馈的互动练习 更进一步。
复习与讨论：讨论一个模棱两可的选择。 实时教师指导在答案取决于判断的情况下尤为重要，例如两个看似合理的选项方向相反的情况。异步复习则足以满足对照明确标准进行直接检查的需求。我们的指南 将自主学习与实时指导相结合 展示了如何将两者分开。
4. 已处理的案例，包含反馈和重试
仅供参考。风险或合规专家在使用前应验证案例和答案标准。
案子。 一个仓位已经向交易台倾斜，目前接近其风险敞口限额。学员有三个不同风险敞口的期权选择，但缺少一条市场信息。
任务。 解释你的决定，列举你所使用的证据，并说明你还需要哪些信息或支持。
第一次尝试。 “我会继续持有，因为它很可能会反弹。” 审阅者询问适用的限度是什么，目前的立场有多接近，以及如果局势进一步恶化，学习者会怎么做。学习者对后两个问题没有答案。
反馈并重试。 审阅者指出案例文件中的限制，并要求学习者重新做出决定，这次在每个选项后说明风险敞口。
一次更有力的尝试。 学习者选择部分对冲，说明由此产生的风险敞口与限额的对比情况，说明什么会触发进一步的减少，并在投入更多资金之前要求提供缺失的数据。
解释每种回应的合理性或不足之处。 评判时应依据既定标准，而非评判者的个人偏好。第一次尝试可能选择了一个合理的选项，但它忽略了限制，也没有触发任何惩罚。第二次尝试是正确的，因为无论选择哪个选项，推理、限制检查和升级机制都已到位。可以设置一个变体，学习者选择了一个不错的选项，但从未检查限制，并询问小组分数应该如何变化。
5. 使用明确的评分标准评估能力
每个标准按 0 到 2 分进行评分。与您的专家一起调整标准；此评分细则仅是一个建议的起点，而不是经过验证的准备标准。
| 标准 | 0：缺失或不支持 | 1：部分，有遗漏 | 2：完整且合理 |
|---|---|---|---|
| 任务执行 | 没有做出决定，或者没有做出决定的记录。 | 判决书未附任何佐证材料。 | 决定及其依据均被记录在案。 |
| 推理 | 未考虑任何限制条件或替代方案。 | 已列出部分约束条件，忽略不确定性。 | 对限制条件、替代方案和不确定性进行了前后一致的解释。 |
| 遵守限制 | 未检查限额，或已超出限额。 | 所列限值并未应用于实际暴露量。 | 已检查每种选项的暴露量是否超过限值。 |
| 边界 | 违反既定程序。 | 程序描述不一致。 | 使用经批准的程序，如有疑问则寻求帮助。 |
将关键错误单独定义，例如，违反硬性限制的决策。总分绝不能掩盖关键失误。评分标准有助于每次都采用相同的评分方式：例如，2007 年的评分标准。 评分标准研究综述 《教育研究评论》考察了评分标准的信度、效度和教育意义，并指出，评分标准，尤其是分析性强、主题明确的评分标准，辅以范例或评分者培训，可以提高评分的可靠性。评分的一致性仍然取决于对评分标准的设定，以及两位评估者对同一答案给出相同分数的确认。
6. 制定转移计划
模拟得分可以告诉你学习者在模拟中的表现。为了检验该得分是否能迁移到实际工作中，可以在一段时间后用新的案例进行测试，然后再添加一项有监督的工作场所任务。
有两种措施符合这种设计： 推理的一致性 在所有案例中 遵守风险限制 对于学员未曾见过的案例，请将基线案例与未见过的后续案例进行比较，并在开始之前明确总体、分母和时间点。然后，在确认培训效果之前，请检查同时发生的变化，例如新的限额结构或市场状况的变化。我们的指南 评估培训中的判断力和问题解决能力 更深入地介绍了锚定和评估员校准。
互动式教学有助于
互动式教学形式有助于学员在小组讨论前做出决定。在直播课程中，主持人可以先提出案例，要求每位学员选择一个选项并提交一句话理由，然后在讨论前公布结果。这样可以使分歧清晰可见，而这正是最有效的教学环节。同样的案例也可以采用自主学习模式，用于准备阶段和后续的非正式学习。 AhaSlides 支持互动式学习，并可在直播和自主学习模式之间灵活切换。请将您计划使用的任何特定创作、反馈或报告功能与自身的工作流程进行比对，并在亲眼见证其运行效果之前，将交易模拟器、人工智能和系统集成视为外部或未经确认的功能。
哪些培训解决不了的问题
- 界限模糊。 明确的规则无法弥补模糊不清的限制。
- 工具。 如果在真实系统中很难发现暴露情况，任何模拟都无法改变这一点。
- 人员配备和时间。 不能被释放的人不能执业。
- 证据有限。 将任何效应量都视为背景信息，并根据自身人群进行衡量。模拟得分并不能证明实际资本投入的绩效。
常见问题
如何在模拟环境中评估风险管理决策？
根据明确的评分标准对推理和限制检查进行评分，而不是根据模拟利润。添加已定义的关键错误，以确保高分不会掩盖严重的缺陷。
模拟风险案例应该包含哪些内容？
有几种合理的选择，但损失风险不同，存在一些限制，有一些证据可以引用，但信息中至少存在一个缺口。
测验可以代替模拟吗？
不。记忆性测验只能确认学习者是否掌握了规则和限制，但并不能检验他们能否将这些规则和限制运用到实际生活中的决策中。
你怎么知道培训有效？
延迟一段时间后，根据相同的评分标准对新的、未见过的案例进行评分，将其与基线进行比较，并检查在此期间还发生了哪些其他变化。
谁应该审核案例和评分标准？
风险或合规专家，在任何人根据你的政策和限制进行评分之前，就了解你的政策和限制。
从哪儿开始
选择一项你工作中需要承担实际风险的决策。编写一个案例，包含三个可行的备选方案，与你的专家一起调整四项标准评估表，并与小组成员进行演练。一个月后，在扩大演练规模之前，对新案例进行评分。如需更全面地了解风险培训，请参阅我们的指南。 每位风险管理人员都需要的课程.
要了解此类案例如何进行现场演示，以及如何在之后以自定进度重复使用，请探索 AhaSlides.
